В21 Ватанабэ, Синдзо. Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы [] / С. Ватанабэ, Н. Икэда ; пер. с англ. Г. Н. Кинкладзе ; под ред. А. Н. Ширяева. - М. : Наука, 1986. - 448 с. - Лит.: с. 434-441. - Предм. указ.: с. 442-445. - 3.70 р.
Рубрики: Ймовірностей теорія--Наукові видання Кл.слова (ненормовані): стохастичні інтеграли -- стохастические интегралы -- формула Іто -- формула Ито -- стохастичні диференційні рівняння -- стохастические дифференциальные уравнения -- дифузійні процеси (мат.) -- диффузионные процессы (мат.) -- теореми порівняння -- теоремы сравнения -- неперервні випадкові процеси -- непрерывные случайные процессы -- стохастическое исчисление -- стохастичне числення Анотація: Излагается стохастическое дифференциальное исчисление - мощное средство исследования случайных процессов. Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича Дод.точки доступу: Икэда, Нобуюки; Кинкладзе, Г. Н. \пер.\; Ширяева, А. Н. \ред.\ Примірників всього: 1 ЧЗ (1) Свободны: ЧЗ (1) |